GARCHM_VOL - Volatilidad Ajustada GARCHM

Devuelve una matriz de celdas para las volatilidades/desviaciones estándar condicionales del modelo ajustado.

Sintaxis

GARCHM_VOL (X, Order, Mean, Lambda, Alphas, Betas)

X

son los datos de serie de tiempo univariante (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order

es el orden de tiempo en la serie de datos (Ej. El primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la última fecha = 0)).

Valor	Order
1	Ascendente (El primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto).
0	Descendente (El primer punto corresponde ala última fecha).

Mean

es la media del modelo GARCH-M (Ej. mu).

Lambda

es el coeficiente de volatilidad para la media. En finanzas, lambda se refiere a una prima de riesgo.

Alphas

son los parámetros del componente de modelo ARCH(p) (empezando por el desfase más bajo).

Betas

son los parámetros del modelo componente GARCH(q) (empezando por el desfase más bajo).

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. Las series de tiempo son homogéneas o igualmente distribuidas.
3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremos.
4. El número de parámetros en los argumentos de entrada- alpha - determina el orden del modelo componente ARCH.
5. El número de parámetros en los argumentos de entrada- beta - determina el orden del modelo componente GARCH.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Autoregressive conditional heteroskedasticity.

Referencias

• Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.