GARCHM_VOL - Volatilidad Ajustada GARCHM

Devuelve una matriz de celdas para las volatilidades/desviaciones estándar condicionales del modelo ajustado.

 

Sintaxis

GARCHM_VOL(X, Order, mean, lambda, alphas, betas)

X son los datos de serie de tiempo univariante (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en la serie de datos (Ej. El primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripición
1 ascendente (El primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto)
0 descendente (El primer punto corresponde ala última fecha)

mean es la media del modelo GARCH-M (Ej. mu).

lambda es la media del coeficiente de volatilidad. En finanzas, lambda hace referencia a una prima de riesgo.

alphas son los parámetros de (p) modelo de componente ARCH (comenzando con el lag más bajo).

betas son los parámetros de (q) modelo de componente GARCH(q)(comenzando con el lag más bajo).

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo son homogéneas o igualmente distribuidas.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremos.
  4. El número de parámetros en los argumentos de entrada- alpha - determina el orden del modelo componente ARCH.
  5. El número de parámetros en los argumentos de entrada- beta - determina el orden del modelo componente GARCH.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D E
Fecha Data GARCHM_VOL    
Enero 10, 2008 -2.827 0.9966 GARCH-M(1,1)  
Enero 11, 2008 -0.947 0.9966 Mean -0.076
Enero 12, 2008 -0.877 0.9966 Lambda 0.145
Enero 13, 2008 1.209 0.9966 Alpha_0 0.593
Enero 14, 2008 -1.669 0.9966 Alpha_1 0.000
Enero 15, 2008 0.835 0.9966 Beta_1 0.403
Enero 16, 2008 -0.266 0.9966    
Enero 17, 2008 1.361 0.9966    
Enero 18, 2008 -0.343 0.9966    
Enero 19, 2008 0.475 0.9966    
Enero 20, 2008 -1.153 0.9966    
Enero 21, 2008 1.144 0.9966    
Enero 22, 2008 -1.070 0.9966    
Enero 23, 2008 -1.491 0.9966    
Enero 24, 2008 0.686 0.9966    
Enero 25, 2008 0.975 0.9966    
Enero 26, 2008 -1.316 0.9966    
Enero 27, 2008 0.125 0.9966    
Enero 28, 2008 0.712 0.9966    
Enero 29, 2008 -1.530 0.9966    
Enero 30, 2008 0.918 0.9966    
Enero 31, 2008 0.365 0.9966    
Febrero 1, 2008 -0.997 0.9966    
Febrero 2, 2008 -0.360 0.9966    
Febrero 3, 2008 1.347 0.9966    
Febrero 4, 2008 -1.339 0.9966    
Febrero 5, 2008 0.481 0.9966    
Febrero 6, 2008 -1.270 0.9966    
Febrero 7, 2008 1.710 0.9966    
Febrero 8, 2008 -0.125 0.9966    
Febrero 9, 2008 -0.940 0.9966    

Ejemplos de archivos

Referencias

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