Devuelve una matriz de celdas para las volatilidades/desviaciones estándar condicionales del modelo ajustado.
Sintaxis
GARCHM_VOL (X, Order, Mean, Lambda, Alphas, Betas)
- X
- son los datos de serie de tiempo univariante (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es el orden de tiempo en la serie de datos (Ej. El primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la última fecha = 0)).
Valor Order 1 Ascendente (El primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto). 0 Descendente (El primer punto corresponde ala última fecha). - Mean
- es la media del modelo GARCH-M (Ej. mu).
- Lambda
- es el coeficiente de volatilidad para la media. En finanzas, lambda se refiere a una prima de riesgo.
- Alphas
- son los parámetros del componente de modelo ARCH(p) (empezando por el desfase más bajo).
- Betas
- son los parámetros del modelo componente GARCH(q) (empezando por el desfase más bajo).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las series de tiempo son homogéneas o igualmente distribuidas.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremos.
- El número de parámetros en los argumentos de entrada- alpha - determina el orden del modelo componente ARCH.
- El número de parámetros en los argumentos de entrada- beta - determina el orden del modelo componente GARCH.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.
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