GARCHM_FORE - Pronóstico GARCHM

Calcula el pronóstico de la media condicional fuera de la muestra.

Sintaxis

GARCHM_FORE(X, Sigmas, Order, mean, lambda, alphas, betas, innovation, Nu, T, Type, alpha)

X son los datos de serie de tiempo univariante (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Sigmas es la serie de datos de tiempo univariantes (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)) de las ultimas q realizadas.

Order es el orden de tiempo en la serie de datos (Ej. El primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripición
1 ascendente (El primer punto corresponde a la fecha más temprana (por defecto)
0 descendente (El primer punto corresponde ala última fecha)

mean es la media del modelo GARCH-M (Ej. mu). Si falta, por defecto, se asume 0.

lambda es el coeficiente de volatilidad para la media. En finanzas, lambda se refiere a una prima de riesgo. Si falta, un 0 por defecto es asumido.

alphas son los parámetros de (p) modelo de componente ARCH (comenzando con el lag más bajo).

betas son los parámetros de (q) modelo de componente GARCH(q)(comenzando con el lag más bajo).

innovation es el modelo de distribución de probabilidad para los residuales (1=Gaussiana (por defecto), 2=t-Distribución, 3=GED).

valor Descripción
1 Distribución normal o Gaussiana(por defecto)
2 Distribución t del estudiante
3 Distribución de error generalizada (GED)

Nu es el parámetro de la muestra (o grados de libertad) de la función de los residuales de la función de probabilidad. Si falta, un defecto de 5.0 es asumido.

T (pronóstico de tiempo/horizonte (expresado en terminos de pasos más allá del las series de tiempo).Si falta, un defecto de 1 es asumido.

Type es un número entero para seleccionar el tipo de salida del pronóstico: (1=media (por defecto), 2=Error Estándar, 3=Term Struct, 4=Límite Inferior, 5=Límite Superior)

Orden Descripción
1 Valor pronosticado de la media (defecto))
2 Error estándar del pronóstico (volatilidad local aka)
3 Volatility term structure
4 Límite inferior del intérvalo de confianza pronosticado.
5 Límite Superior del intérvalo de confianza pronosticado.

alpha es el nivel estadístico significativo. Si falta, un defecto de 5% es asumido.

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. El número de parámetros en el argumento de de entrada - alpha - determina el orden del modelo componente ARCH.
  5. El número de parámetros en el argumento de de entrada - beta - determina el orden del modelo componente GARCH.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
A B C D
Date Data    
Enero 10, 2008 -2.827 GARCH-M(1,1)  
Enero 11, 2008 -0.947 Mean -0.076
Enero 12, 2008 -0.877 Lambda 0.145
Enero 14, 2008 1.209 Alpha_0 0.593
Enero 13, 2008 -1.669 Alpha_1 0.000
Enero 15, 2008 0.835 Beta_1 0.403
Enero 16, 2008 -0.266    
Enero 17, 2008 1.361    
Enero 18, 2008 -0.343    
Enero 19, 2008 0.475    
Enero 20, 2008 -1.153    
Enero 21, 2008 1.144    
Enero 22, 2008 -1.070    
Enero 23, 2008 -1.491    
Enero 24, 2008 0.686    
Enero 25, 2008 0.975    
Enero 26, 2008 -1.316    
Enero 27, 2008 0.125    
Enero 28, 2008 0.712    
Enero 29, 2008 -1.530    
Enero 30, 2008 0.918    
Enero 31, 2008 0.365    
Febrero 1, 2008 -0.997    
Febrero 2, 2008 -0.360    
Febrero 3, 2008 1.347    
Febrero 4, 2008 -1.339    
Febrero 5, 2008 0.481    
Febrero 6, 2008 -1.270    
Febrero 7, 2008 1.710    
Febrero 8, 2008 -0.125    
Febrero 9, 2008 -0.940    


  Fórmula Descripción (Resultado)
  =GARCHM_FORE($B$2:$B$32,1,$D$3,$D$4,$D$5:$D$6,$D$7,1) Media condicional pronosticada en T+1, Februaro 10, 2008 (0.069)
  =GARCHM_FORE($B$2:$B$32,1,$D$3,$D$4,$D$5:$D$6,$D$7,2) Media condicional pronosticada en T+2, Februaro 11, 2008 (0.069)
  =GARCHM_FORE($B$2:$B$32,1,$D$3,$D$4,$D$5:$D$6,$D$7,3) Media condicional pronosticada en T+3, Febrero 12, 2008 (0.069)

Ejemplos de archivos

Referencias

¿Tiene más preguntas? Enviar una solicitud

0 Comentarios