NxConv - Convolución

Devuelve un array de celdas para el operador de convolución de dos series de tiempo.

Sintaxis

X

son los datos de la serie de tiempo univariante (un array dimensinal de celdas (Ej.filas o columnas)).

Y

es la segunda función de la series de tiempo (por ejemplo filtro) valores (un array dimensinal de celdas (Ej.filas o columnas)).

Observaciones

1. Las series de deben ser homogéneas o igualmente espaciadas.
2. Las dos series de tiempo pueden tener diferentes tamaños.
3. Valores de muestreo previo de $X_t$ y $Y_t$ se asumen para ser cero.
4. El operador de convolución se describe de la siguinete manera:
   
   $$Z_t=\sum_{j=\mathrm{max}\left ( 1,t-M+1 \right )}^{\mathrm{min}\left ( N,t+M-1 \right )}X_jY_{M-t+j}$$
   
   Where:
   
   • $Z_t$ es la convolución de las series de tiempo.
   • $X_t$ es la primera serie de tiempo, con $N$ observaciones.
   • $Y_t$ es la segunda serie de tiempo, con $M$ observaciones.
   • $t\in \left[ 1,N+M \right]$, i.e., $1\leq t \leq N+M$.
5. La función fue adicionada en versión 1.62 DEWDROP.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Convolución

Referencias

• Hamilton, J .D.. Time Series Analysis . Princeton University Press. (1994). ISBN 0-691-04289-6
• Tsay, Ruey S.. Analysis of Financial Time Series . John Wiley & SONS. (2005). ISBN 0-471-690740