GLM_CHECK - Examina los parámetros del modelo

Mohamad

27 de octubre de 2016 17:40

Examina los parámetros del modelo para las restricciones (Ej. verianza positiva, etc.)

Sintaxis

GLM_CHECK(Betas, Phi, Lvk)

Betas

son los coeficientes del modelo MLG (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Phi

Phi es el parámetro de dispersión MLG. Phi es unicamente signifivativo para Binomial (tamaño de lote 1 o tamaño de ensayo) y para varianza Gaussiana.

Distribución	PHI
Gaussian	Varianza
Poisson	1.0
Binomial	Recíproco del lote/tamano de ensayo

Lvk

es la función link que describe como la media depende del predictor lineal (1=Identidad (defecto), 2=Log, 3=Logit, 4=Probit, 5=Log-Log).

Link	Descripción
1	Identidad (residuales ~ Distribución Normal)
2	Log (residuales ~ Distribución Poisson)
3	Logit (residuales ~ Distribución Binomial)
4	Probit(residuales ~ Distribución Binomial)
5	Log-Log Complementario (residuales ~ Distribución Binomial)

El modelo subyacente se describe aquí.
La funcion GLM_CHECK examina primordialmente el valor del factor de dispersión (Phi):
- Para la distribución de Poisson, el factor de dispersión (Phi) debe ser igual a 1 (uno).
- Para la distribución Binomial: el factor de dispersión (Phi) debe ser mayor que cero y menor que uno.
- Para la distribución Gausssiana,el factor de dispersión (Phi) debe ser positivo.

Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740