RESAMPLE - Series de tiempo de remuestreo

1. La serie de tiempo es homogénea o igualmente espaciadas.
2. La serie de tiempo no incluye ningun valor faltante o espacios.
3. La economía, los negocios, la contabilidad y campos relacionados a menudo hacen diferencia entre cantidades que son acciones y aquellas que son flujos.Éstas se diferencian en sus unidades de medida:
   • Una variable stock es medida en un momento específico y representa la cantidad existente en ese punto en el tiempo (Por ejemplo: precio, inventario, capital, deudas, activos, etc.),los cuales pueden haberse acumulado en el pasado.
   • Un flujo variable es medido sobre un intervalo de tiempo, por lo tanto, un flujo debe ser medido por unidad de tiempo (ya sea un mes) (Por ejemplo: ventas, utilidades, ingreso, inversión, etc.).
4. El método de imputación sólo es necesario si el valor de muestreo relativo crea una nueva observación. Esto a menudo es el caso de muestreo hacia arriba (valor > 1), o muestreo impreciso hacia abajo (por ejemplo, 0.333, etc..)
5. Para las series de tiempo de tipo de flujo, la función convierte (es decir, integra) las series de tiempo de entrada a un tipo de acción, lo remuestrea y finalmente convierte (es decir lo diferencia) el nuevo resultado a un tipo de flujo.
6. El valor de la primera observación en la serie de tiempo de salida se estima ya sea por muestreo de casos hacia arriba,u omitido (es decir, valores faltantes) para los casos de muestreo hacia abajo.
7. El índice de tiempo de las series de tiempo remuestreada se define de la siguiente manera:
   
   $$t^* = i \times f_r$$
   
   Donde:
   • $0\leq i \lt N^*$
   • $t^*$: es el indice de tiempo de la nueva serie de tiempo (remuestreada).
   • $N^*$ : es el nuevo tamaño de la serie de tiempo remuestreada.
   • $f_r$ : es la frecuencia relativa del muestreo.
8. El tamaño del array devuelta depende del tamaño de las series de de tiempo de entrada y de la tasa de muestreo deseada. $$ N^* = \lfloor (N-1) \times f_r +1 \rfloor$$
   Donde:
   • $N$ : es el tamaño de la serie de tiempo de entrada (original).
   • $N^*$ : es el nuevo tamaño de la serie de tiempo remuestrada.
   • $\lfloor.\rfloor$ : es el operador de planta o función
   • $f_r$ : es la frecuencia de muestreo relativo
9. La función RESAMPLE está disponible comenzando con la versión 1.64 TURRET.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Existencias y flujos

Referencias

• Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740