MAD - Desviación absoluta media

Devuelve la mediana de la muestra de la desviación absoluta (MAD).

Sintaxis

MAD(X)

X

es la muestra de datos de entrada (uno / dos arrays o matrices dimensionales de las celdas (por ejemplo, filas o columnas)).

Observaciones

1. La serie de datos de entrada puede incluir valores perdidos (Por ejemplo. #N/A, #VALOR!, #NUM!, celda vacia), pero no se incluirán en los cálculos.
2. La mediana de la desviación absoluta (MAD) se define como sigue:
   $$\operatorname{MAD} = \operatorname{median}_{i}\left(\ \left| X_{i} - \operatorname{median}_{j} (X_{j}) \right|\ \right)$$
3. En resumen, a partir de las desviaciones de la mediana de los datos, el MAD es la mediana de sus valores absolutos.
4. La mediana de la desviación absoluta (MAD) es una medida de dispersión estadística.
5. MAD es un estimador más robusto de la escala de la varianza o desviación estándar de la muestra.
6. MAD es especialmente útil con distribuciones que no tienen ni media ni varianza (por ejemplo, la Distribución de Cauchy).
7. MAD es una estadística robusta, ya que es menos sensible a los valores atípicos de una serie de datos que la desviación estándar.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Median absolute deviation.

Referencias

• Hamilton, J .D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.