LRVar - Variación a largo plazo (Bartlett Kernel)

Devuelve la varianza de largo plazo con un núcleo de Bartlett con ventana tamaño k.

Sintaxis

LRVar(X, k)

X

Es la muestra de datos de entrada (un array unidimensional de celdas (Por ejemplo: filas o columnas)).

k

Es el tamaño de la ventana del núcelo Bartlett. Si se omite, el valor por defecto es la raíz cúbica de tamaño de datos de la muestra.

Observaciones

1. Los datos de las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Por ejemplo: #N/A, #VALUE!, #NUM!, empty cell), pero estos no son incluidos en los cúlculos.
2. La varianza a largo plazo es calculada de la siguiente manera:
   $$\sigma^2=\frac{1}{T}\sum_{t=k}^{T-k}\sum_{i=-k}^k w_i(x_t-\bar{x})(x_{t-i}-\bar{x})$$
   Donde:
   
   • $x_{t} \in X$ es un valor de los datos de entrada de las series de tiempo.
   • $\bar{x}$ es la media de los datos de entrada de las series de tiempo.
   • The weight ($w_i$) el peso en el núcleo de Bartlett se define como sigue:
     $$w_i= 1- \frac{\left | i \right |}{k+1}$$
   • $k$ es el tamaño de la ventana de entrada para el núcleo de Bartlett.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Desviación típica.
• Wikipedia - Ventana (función).
• Wikipedia - Stochastic volatility.

Referencias

• Hamilton, J .D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.