EWMA - Volatilidad Ponderada Exponencial

Calcula el valor estimado de la volatilidad exponencial ponderada (EWV) o la desviación estáandar.

 

Sintaxis

EWMA(X, Order, Lambda, T)

X son los datos de entrada de la muestra (array de una o dos dimensiones de celdas (Por ejemplo: filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en la series de datos (es decir,la fecha correspondiente del primer punto de datos (fecha más temprana=1 (defecto), última fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto de datos corresponde a la fecha más temprana) (defecto)
0 descendente (el primer punto de datos corresponde a la última fecha)

Lambda Se utiliza el parámetro de suavización para el esquema de ponderación exponencial. Si falta, un valor por defecto de 0.94 es asumido.

T es el tiempo/horizonte de pronóstico (expresado términos de pasos más allá del final de la serie de tiempo X). Si fata, se asume un valor por defecto de 0.

 

Observaciones

  1. La serie de tiempo es homogenea o igualmente espaciada.
  2. La serie de tiempo puede incluir valores faltantes (Por ejemplo: #N/A) en cada extremo.
  3. Si el conjunto de entrada de datos no tiene un amedia de 0, la función EWMA elimina la media de los datos de su muestra a su favor.
  4. La función EWMA asume valor de volatilidad igual a cero antes de la fecha de inicio de la entrada de las series de tiempo.
  5. La función EWMA devuelve la volatilidad condicional o desviación estándar.
  6. El promedio móvil ponderado exponencial($\sigma_t$) se calcula así:

    $$\sigma_t^2=\lambda \sigma_{t-1}^2+(1-\lambda)x_{t-1}^2$$

    Donde:
    • $x_t$es el valor de las series de tiempo en el tiempo t.
    • $\lambda$ es el parámetro de suavizado (es decir, una constante no negativa entre 0 y 1 ).
  7. El tamaño de la serie de tiempo EWMA es igual a la serie de tiempo de entrada, pero con la primera observación (o la última , si la serie original se invierte) establecida para faltar (Es decir #N/A).

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C
Fecha Datos EWMA
January 10, 2008 -2.83 #N/A
January 11, 2008 -0.95 0.233
January 12, 2008 -0.88 0.312
January 13, 2008 1.21 0.424
January 14, 2008 -1.67 0.580
January 15, 2008 0.83 0.598
January 16, 2008 -0.27 0.583
January 17, 2008 1.36 0.656
January 18, 2008 -0.34 0.642
January 19, 2008 0.48 0.633
January 20, 2008 -1.15 0.675
January 21, 2008 1.14 0.712
January 22, 2008 -1.07 0.738
January 23, 2008 -1.49 0.803
January 24, 2008 0.69 0.797
January 25, 2008 0.98 0.809
January 26, 2008 -1.32 0.849
January 27, 2008 0.12 0.823
January 28, 2008 0.71 0.817
January 29, 2008 -1.53 0.876
January 30, 2008 0.92 0.879
January 31, 2008 0.37 0.857
February 1, 2008 -1.00 0.866
February 2, 2008 -0.36 0.844
February 3, 2008 1.35 0.883
February 4, 2008 -1.34 0.917
February 5, 2008 0.48 0.897
February 6, 2008 -1.27 0.923
February 7, 2008 1.71 0.988
February 8, 2008 -0.12 0.959
February 9, 2008 -0.94 0.958

Ejemplos de archivos

Referencias

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