Pergunta:
Estou tentando reproduzir os valores da função EWMA em uma planilha, mas não consigo fazer com que os valores coincidam. Também subtraí a média da amostra dos valores antes de calcular os valores da EWMA, mas os valores ainda estão um pouco desalinhados. O que estou perdendo aqui?
Resposta:
A função EWMA do NumXL calcula apenas a previsão de volatilidade fora da amostra. A função usa todos os dados disponíveis até o horizonte/data da previsão.
Como a seleção dos dados de amostra muda a cada nova etapa, isso afeta o cálculo dos valores de previsão do EWMA. Como resultado, cada valor retornado não pode ser interpretado ou considerado como um cálculo intermediário para a próxima etapa. Em vez disso, os valores retornados devem ser interpretados e considerados como uma previsão diferente fora da amostra para o dia seguinte.
Observação: consulte a planilha anexa para obter um exemplo e uma ilustração.
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