Pergunta:
Onde posso usar a função de diferenciação para obter uma série temporal estacionária?
Resposta:
Muitas séries temporais (por exemplo, séries temporais de preços financeiros) apresentam fenômenos de passeio aleatório (raiz unitária), fazendo com que as séries temporais apresentem tendências ascendentes/descendentes ao longo do tempo. Usar uma função de diferença (DIFF(.)) nesta série temporal extrai a raiz unitária e deixa um processo estacionário adequado para análise e modelagem adicionais.
Comentários
iniciar sessão para comentar.