Pergunta:
Como posso verificar a presença de correlação(ões) serial(is) significativa(s) em uma determinada série temporal - ou seja, a série temporal não é ruído branco?
Resposta:
No NumXL, podemos testar se uma série temporal é ruído branco ou não usando a função Função WNTest. O WNTest examina as séries de dados em busca de evidências de qualquer correlação serial usando o teste estatístico Ljung-Box e a estatística Q*(m) modificada:
$$H_{o}: \rho_{1}=\rho_{2}=...=\rho_{m}=0$$ $$H_{1}: \exists \rho_{k}\neq 0$$ $$1\leq k \leq m$$
Where:
- $H_{o}$ é a hipótese nula.
- $H_{1}$ é a hipótese alternativa.
- $\rho_k$ é a função de autocorrelação da população para a defasagem k
- $m$ é o número máximo de defasagens incluídas no teste de ruído branco.
O usuário pode especificar a ordem de defasagem superior para o teste, mas recomendamos usar o valor de ${\left\lceil \log(T) \right\rceil}$
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