Вопрос:
Я пытаюсь воспроизвести значения функции EWMA в электронной таблице, но не могу добиться совпадения значений. Я также вычитал среднее значение выборки из значений перед расчетом значений EWMA, но значения все равно немного не совпадают. Что я здесь упускаю?
Ответить:
Функция EWMA в NumXL рассчитывает только прогноз волатильности вне выборки. Функция использует все данные, доступные до горизонта/даты прогноза.
Поскольку выборка выборочных данных меняется на каждом новом шаге, это влияет на расчет прогнозных значений EWMA. В результате каждое возвращенное значение нельзя интерпретировать или рассматривать как промежуточный расчет для следующего шага. Вместо этого возвращаемые значения следует интерпретировать и рассматривать как различные вневыборочные прогнозы на следующий день.
Примечание: В качестве примера и иллюстрации см. прилагаемую электронную таблицу.
Комментарии
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.