MRAE – Error relativo medio en valor absoluto

1. La serie de tiempo es homogenea o igualmente espaciada.
2. Las series de tiempo X y F deben ser de tamaños idénticos.
3. Las series de tiempo X o F pueden incluir observaciones con valores faltantes (e.g. #N/A o espacio en blanco).
4. Las observaciones con valores faltantes en Y or F se excluirán del cálculo MRAE.
5. El error relativo absoluto para una observación dada se define así:
   
   $$r_t=\left | \frac{y_t - f_t }{ y_t - f_t^*} \right |$$
   Donde:
   
   • $\{y_t\}$ es el resultado actual en el tiempo t.
   • $\{f_t\}$ es el pronóstico de valor en el tiempo t.
   • $\{f_i^*\}$ es el pronóstico de valor del punto de referencia en el tiempo t.
6. NumXL utiliza el modelo de pronóstico primitivo como un punto de referencia. El valor del pronóstico del punto de referencia se define así:
   
   $$ {\displaystyle {f_t^*=\left\{\begin{matrix} y_{t-1} \\ y_{t-M} \end{matrix}\right. \begin{matrix} \mathrm{Non-Seasonal}\\ \mathrm{Seasonal} \end{matrix}}} $$
7. El error relativo medio en valor absoluto se obtiene mediante la siguiente formula:
   $$ {\displaystyle {\mathrm{MRAE}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\left |\frac{y_t-f_t}{y_t - f_t^*} \right |}} $$
8. El MRAE (error relativo medio en valor absoluto) es sensible a valores extremos (i.e. valores atípicos), y a valores bajos.
9. La divisón por cero puede ocurrir si el valor predictivo obtenido por el modelo de referencia (punto de referencia) es igual al valor actual. En este caso, la función MRAE vuelve a #VALUE!
10. La función MRAE esta disponible comenzando con la versión 1.65 HAMMOCK.

Ejemplo 1:

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Error de aproximación

Referencias

• R.J. Hyndman, A.B. Koehler, "Another look at measures of forecast accuracy", International Journal of Forecasting, 22 (2006), pp. 679-688
• James Douglas Hamilton; Time Series Analysis; Princeton University Press; 1st edition(Jan 11, 1994), ISBN: 691042896
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition(Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740
• D. S.G. Pollock; Handbook of Time Series Analysis, Signal Processing, and Dynamics; Academic Press; Har/Cdr edition(Nov 17, 1999), ISBN: 125609906