Airline - Definición de un modelo de Airline

Jacquie Nesbitt

19 de octubre de 2016 18:07

Devuelve una unica cadena para designar el modelo airline especificado.

Sintaxis

AIRLINE(mean, sigma, s, theta, theta2)

mean: es el modelo de la media (ej. mu).
sigma: es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
s: es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s > 1).
theta: es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).
theta2: es el coeficiente del componente estacional MA (ver modelo descriptivo).

El modelo subyacente se describe aquí.
El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
El valor de los resíduos/innovations de la desviación estándard (sigma) debe ser positiva.
La longitud de la estación debe ser mayor que uno.
El argumento de entrada para el parametro no estacional MA- theta - is opcional y puede ser omitido, en cuyo el componente no estacional MA es incluido.
El argumento de entrada para el parametro estacionario MA theta2 - es opcional y puede ser omitido,en cuyo caso no se incluye ningún componente MA estacional.
La función es adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.

Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740