Airline - Definición de un modelo de Airline

Devuelve una unica cadena para designar el modelo airline especificado.

Sintaxis

AIRLINE (µ, σ, s, θ, θ_s)

µ

Opcional. Es el modelo de la media (ej. mu).

σ

Obligatorio. Es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

s

Obligatorio. Es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s 1).

θ

Opcional. Es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).

θ_s

Opcional. Es el coeficiente del componente estacional MA (ver modelo descriptivo).

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aqui.
2. El argumento medio a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
3. El valor de los residuos/innovaciones de la desviación estándar (sigma) debe ser positiva.
4. La longitud de la estación debe ser mayor que uno.
5. El argumento de entrada para el parámetro no estacional MA - θ - es opcional y puede ser omitido, en cuyo el componente no estacional MA es incluido.
6. El argumento de entrada para el parámetro estacionario MA - - θ_s - es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso no se incluye ningún componente MA estacional.
7. La función es adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Criterio de información de Akaike.
• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.

Referencias

• James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.