AIRLINE_CHECK - Compruebe los Valores de los Parámetros para la Estabilidad del Modelo

Examina los parámetros del modelo para las restricciones de estabilidad (Ej. estacionario, etc.).

Sintaxis

AIRLINE_CHECK (µ, σ, s, θ, θ_s)

µ

Opcional. Es el modelo de la media (ej. mu).

σ

Obligatorio. Es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

S

Obligatorio. Es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde S 1).

θ

Opcional. Es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).

θ_s

Opcional. Es el coeficiente del componente estacional MA (ver modelo descriptivo).

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aqui.
2. La desviación estándar (Ej. $\sigma$) el residuo del modelo ARMA puede ser mayor a cero.
3. El modelo Airline es un caso especial de multiplicación estacionaria del modelo ARIMA, y este asume una distribución residual con una varianza constante.
4. El AIRLINE_CHECK(.) función examina los coeficientes de promedio móvil: $\theta ,{\theta _s},\theta \times {\theta _s}$ para la estabilidad del proceso.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Criterio de información de Akaike.
• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.

Referencias

1. James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
2. Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.