AIRLINE_FORE - Pronóstico del modelo Airline

Calcula fuera de la muestra la media condicional proyectada

 

Sintaxis

AIRLINE_FORE(X, Order, mean, sigma, s, theta, theta2, T, Type, alpha)

X Son los datos de series de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en una serie de datos (Ej. el primer punto correspondiente a la fecha (la primera fecha=1 (por defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto)
0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor)

mean es la media (Ej. mu).

sigma es la desviación estándard de los resíduos/innovations del modelo.

s es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s > 1).

theta es el coeficiente del componente no estacional MA (ver modelo descriptivo).

theta2 es el coeficiente del componente estacional MA (ver modelo descriptivo).

T es el tiempo u horizonte de pronóstico (expresados en terminos de pasos mas allá del final de las series de tiempo).

Type es un switch integrado pra seleccionar el tipo proyección pronosticada: (1=Media (por defecto), 2= Desviación Estándar, 3=Plazo , 4=Nivel Bajo, 5=Nivel alto)

Orden Descripción
1 Valor proyectado de la media (por defecto)
2 Error estandar de pronóstico(aka local volatility)
3 Plazo estructurado de volatilidad
4 Limite más bajo del intervalo de confianza de pronóstico.
5 Limite mas alto del intervalo de confianza de pronóstico.

alpha es el nivel significativo. Si falta, un defecto de 5% es asumido.

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La serie de timpo es homogénea os igualmente espaceada.
  3. Las series de timpo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser mitido, in cuyo caso el valor cero es sumido.
  5. El valor de los resíduos/innovations de la desviación estándard(sigma) debe ser positiva. (sigma) debe ser posotivo.
  6. La longitud de la estacion debe ser mayo a uno.
  7. El argumento de entrada para el parametro estacionario MA theta2 - es opcional y puede ser omitido,en cuyo caso no se incluye ningún componente MA estacional

Ejemplos de archivos

Referencias

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