X es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden del tiempo en la serie de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la menor=1 (por defecto), la mayor fecha_0)).

mean es el modelo de la media (Ej. mu).

sigma es la desviación estándar de los resíduos/inespetados del modelo.

s es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s > 1).

theta es el coeficiente del componente no estacionario MA (ver modelo descriptivo).

theta2 es el coeficiente del componente estacionario MA (ver modelo descriptivo).

Type es un cambio integrador para seleccionar la bondad del ajuste de la medida ajustada: (1=LLF (default), 2=AIC, 3=BIC, 4=HQC)

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. La función de probabilidad logarítmica ( LLF ) se describe aquí.
3. Criterio de Información de Akaike ( AIC ) se describe aquí.
4. Criterio de Información de Bayesian (Schwartz) (BIC) se describe aquí.
5. Criterio de Información de Hannan-Quinn (HQC) se describe aquí.
6. La serie de tiempo es homogénea os igualmente espaceada.
7. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
8. The airline model with order $s$ has 4 parameters: $\mu\,,\sigma\,\,,\theta\,,\mathit{and} \Theta$
9. El modelo Airline es un caso especial de multiplicación estacionaria del modelo ARIMA, y este asume una distribución residual con una varianza constante.
10. La función fue adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplo 1:

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Criterio de información de Akaike
• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil

Referencias

• Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740