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ARMA_GOF - Calidad de ajuste de un modelo ARMA

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Jacquie Nesbitt
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Computa la bondad del ajuste (Ej.función de verosimilitud (LLF), AIC, etc.) del modelo ARMA.

Sintaxis

ARMA_GOF(X, Order, mean, sigma, phi, theta, Type)
X
es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Order
es el orden de tiempo en la serie de datos.(Ej. el primer punto corresponde a las fecha (la más temprana fecha=1 (por defecto), la más tarde fecha=0)).
Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto)
0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor)
mean
el la media del modelo the ARMA (Ej. mu).
sigma
es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
phi
son los parámetros del modelo componente AR(p) (comenzando con el retraso menor (lag)).
theta
son los parámetros del modelo componente MA(q) (comenzando con el retraso menor (lag)).
Type
es un número entero para seleccionarla medida de la bondad del ajuste: (1=LLF (por defecto), 2=AIC, 3=BIC, 4=HQC).
Orden Descripción
1 Función de Versosimilitud(LLF) (por defecto)
2 Criterio de Información Akeike (AIC)
3 Criterio de Información Schwarz/Bayesian(SIC/BIC)
4 Criterio de Información Hannan-Quinn (HQC)

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La función de probabilidad logarítmica ( LLF ) se describe aquí.
  3. La series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
  4. La series de tiempo son homogéneas pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en los extremos.
  5. The long-run mean can take any value or be omitted, in which case a zero value is assumed.
  6. The residuals/innovations standard deviation (sigma) must greater than zero.
  7. Para el argumento - phi:
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente AR component no incluído.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  8. Para el argumento - theta:
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso el componente el componente MA component no incluído.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puden ser omitidos o tener un error de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en la matríz o array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  9. Los valores faltantes de los parámetros reducen el número del modelo actual sobre todos los parámetros, entonces mejoran las estadísticas de AIC, BIC y HQC.
  10. La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

 

Ejemplos de archivos

Referencias

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