X13ASFORE - Pronóstico para el Modelo X-13ARIMA-SEATS

Devuelve el valor de pronóstico y/o límites del intervalo de confianza para el modelo X-13-ARIMA-SEATS.

Sintaxis

X13ASFORE (modelo, retorno, dt)

Modelo

Obligatorio. Es un identificador único que designa un modelo X13ARIMA-SEATS (creada mediante el Asistente NumXL X13ARIMA).

Retorno

Opcional. Es un número que determina el tipo del valor retornado: 0 (o faltante) = Valor de Pronóstico, 1= I.C Límite Inferior, 2= I.C Límite Superior.

Valor	Retorno
0 u omitido	Valor medio pronosticado (por defecto).
1	Límite inferior del intervalo de confianza.
2	Límite superior del intervalo de confianza.

Dt

Opcional. Es el desplazamiento del punto de datos de destino más allá del ingreso de la muestra de series de tiempo. Si falta, NumXL asume un valor igual a la fecha del primer punto de datos después del final del conjunto de datos.

Observaciones

1. El modelo X-13ARIMA-SEATS subyacente se describe aquí.
2. Si el identificador del modelo no es reconocido, el función devuelve #VALOR!.
3. Si el argumento de tipo de retorno solicitado es negativo o mayor que 2, X13ASFORE(.) devuelve #¡VALOR!.
4. Si el valor de la fecha es posterior al final del horizonte de pronóstico especificado, X13ASFORE devuelve #N/A.
5. Si el valor del argumento del componente no es compatible, X13ASCOMP devuelve #VALUE!.
6. Si el argumento de fecha es anterior a la fecha del último punto de datos (es decir, en la muestra), X13ASFORE(.) devuelve el valor del punto de datos correspondiente.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - X-13ARIMA-SEATS.
• X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program.

Referencias

• Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.