X13ASFORE - Pronóstico para el Modelo X-13ARIMA-SEATS

Devuelve el valor de pronóstico y/o límites del intervalo de confianza para el modelo X-13-ARIMA-SEATS.

Sintaxis

X13ASFORE(Modelo, Tipo, dt)

Modelo

es un identificador único que designa un modelo X13-ARIMA-SEATS creado anteriormente con el asistente X13.

Tipo

es un número que determina el tipo del valor retornado: 0 (o faltante) = valor de pronóstico , 1 = I.C limite inferior, 2 = I.C limite superior.

Valor	Descripción
0 u omitido	Valor medio pronosticado.
1	Límite inferior del intervalo de confianza.
2	Límite superior del intervalo de confianza.

dt

es el desplazamiento del punto de datos de destino mas allá del ingreso de las muestra de series de tiempo. Si falta, NumXL asume dt=T+1.

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. Si el identificador del modelo no es reconocido, X13ASFORE vuelve #VALOR!.
3. Si el argumento de tipo de retorno solicitado es negativo o mayor que 2, X13ASFORE(.) devuelve #¡VALOR!.
4. Si el valor de la fecha es posterior al final del horizonte de pronóstico especificado, X13ASFORE devuelve #N/A.
5. Si el valor del argumento del componente no es compatible, X13ASCOMP devuelve #VALUE!.
6. Si el argumento de fecha es anterior a la fecha del último punto de datos (es decir, en la muestra), X13ASFORE(.) devuelve el valor del punto de datos correspondiente.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - X-13ARIMA-SEATS.
• X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program.

Referencias

• Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.