GLM_RSQ - R- Cuadrado MLG

Calcula el coeficiente plano de determinación (R-Cuadrado), o el R cuadrado ajustado (ajustes para el número de términos explicativos en un modelo).

Sintaxis

GLM_RSQ (Y, X, Betas, Phi, Lvk, Return)

Y

es la respuesta o la matriz de datos de la variable dependiante (una matriz unidimensional one dimensional (Ej. filas o columnas)).

X

es la matriz de datos de variables independientes,cada columna representa una variable.

Betas

son los coeficientes de la variable explicatoria (una matriz unidimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Phi

es el parámetro de dispersión GLM. Phi es unicamente signifivativo para Binomial (tamaño de lote 1 o tamaño de ensayo) y para varianza Gaussiana.

Valor	Phi
Gaussian	Varianza.
Poisson	1.0.
Binomial	Recíproco del lote/tamano de ensayo).

Lvk

es la función link que describe como la media depende del predictor lineal (1 = Identidad (por defecto), 2 = Log, 3 = Logit, 4 = Probit, 5 = Log-Log).

Valor	Lvk
1	Identidad (Residuales ~ Distribución Normal) (por defecto).
2	Log (Residuales ~ Distribución Poisson).
3	Logit (Residuales ~ Distribución Binomial).
4	Probit (Residuales ~ Distribución Binomial).
5	Log-Log Complementario (Residuales ~ Distribución Binomial).

Return

es un número que determina el tipo de valor de retorno: 0 (o faltante) = R-Cuadrado plano, 1 = R-Cuadrado Ajustado.

Valor	Return
0 u omitido	R-Cuadrado Plano.
1	R-Cuadrado Ajustado.

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. El número de filas en respuesta a la variable (Y) debe ser igual al número de filas de las variables explicatoras (X).
3. Las betas de entrada son opcionales, pero si el usuario provee una, el número de betas debe ser igual al número de variables explicatorias (Es decir, X) más uno (el intercepto).
4. Para GLM con distribución de Poisson,
   • Los valores de la variable de respuesta deben ser números enteros no-negativos.
   • El valor del factor de dispersión (Phi) debe ser ya sea faltante o igual a uno.
5. Para GLM con distribución Binomial,
   • Los valores de la variable de respuesta deben ser fracciones no negativas entre cero y uno, incluido este.
   • El valor del factor de dispersión (Phi) debe ser una fracción positiva (mayor que cero y menor que uno).
6. Para la distribución GLM con distribución Gausssiana,el valor del factor de dispersión (Phi) debe ser positivo.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Coeficiente de determinación.

Referencias

• Hamilton, J.D.; Time Series Analysis, Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740.