Devuelve un Array de celdas para los valores ajustados de la media condicinal.
Sintaxis
AIRLINE_FIT(X, Order, mean, sigma, s, theta, theta2, Type)
- X
- son datos de serie de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Order
- es una serie de datos de tiempo en orden (ej. el primer punto correspondiente a la fecha (la fecha más temprana fecha=1 (por defecto), la fecha más tarde fecha=0)).
Orden Descripción 1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto) 0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor) - mean
- el la media (Ej.mu).
- sigma
- es la desviación estándar del modelo residual.
- s
- es la longitud de la estcionalidad (expresada en términos de retrasos, donde s > 1).
- theta
- es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).
- theta2
- es el coeficiente del componente estacional MA(ver modelo descriptivo).
- Type
- es el cambio integrado para seleccionar el tipo de salida: (1=Media (por defecto), 2= Volatilidad, 3= Residuos Naturales, 4= Residuos Estandarizados).
Orden Descripción 1 Media Ajustada (por defecto) 2 Desviación estándar ajustada o volatilidad 3 En bruto (no-estandardizados) residuales 4 Residuos estandarizados
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes(Ej. #N/A) at either end.
- El argumento media a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
- El valor de los resíduos/innovations de la desviación estándard (sigma) debe ser positiva.
- La longitud de la estación debe ser mayor que uno.
- El argumento de entrada para el parametro no estacional MA- theta - is opcional y puede ser omitido, en cuyo el componente no estacional MA es incluido.
- El argumento de entrada para el parametro estacionario MA theta2 - es opcional y puede ser omitido,en cuyo caso no se incluye ningún componente MA estacional.
- La función es adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
Comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.