AIRLINE_FIT - Modelo Airline Valores Ajustados

Devuelve un Array de celdas para los valores ajustados de la media condicinal.

Sintaxis

AIRLINE_FIT ([x], orden, µ, σ, s, θ, θ_s, retorno)

[X]

Obligatorio. Es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Orden

Opcional. Es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).

Valor	Orden
1	Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0	Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).

µ

Opcional. Es el modelo de la media (ej. mu).

σ

Obligatorio. Es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

S

Obligatorio. Es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde S 1).

θ

Opcional. Es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).

θ_s

Opcional. Es el coeficiente del componente estacional MA (ver modelo descriptivo).

Retorno

Opcional. Es el cambio integrado para seleccionar el tipo de salida:

Valor	Retorno
1	Media Ajustada (por defecto).
2	Desviación estándar ajustada o volatilidad.
3	En bruto (no-estandardizados) residuales.
4	Residuos estandarizados.

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aqui.
2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaciadas.
3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
4. El argumento medio a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
5. El valor de los residuos/innovaciones de la desviación estándar (sigma) debe ser positiva.
6. La longitud de la estación debe ser mayor que uno.
7. El argumento de entrada para el parámetro no estacional MA - θ - es opcional y puede ser omitido, en cuyo el componente no estacional MA es incluido.
8. El argumento de entrada para el parámetro estacionario MA - θ_s - es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso no se incluye ningún componente MA estacional.
9. La función es adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Criterio de información de Akaike.
• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.

Referencias

1. James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
2. Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.