Devuelve un Array de celdas para los valores ajustados de la media condicinal.
Sintaxis
AIRLINE_FIT ([x], orden, µ, σ, s, θ, θs, retorno)
- [X]
- Obligatorio. Es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Orden
- Opcional. Es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
-
Valor Orden 1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto). 0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor). - µ
- Opcional. Es el modelo de la media (ej. mu).
- σ
- Obligatorio. Es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
- S
- Obligatorio. Es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde S 1).
- θ
- Opcional. Es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).
- θs
- Opcional. Es el coeficiente del componente estacional MA (ver modelo descriptivo).
- Retorno
- Opcional. Es el cambio integrado para seleccionar el tipo de salida:
-
Valor Retorno 1 Media Ajustada (por defecto). 2 Desviación estándar ajustada o volatilidad. 3 En bruto (no-estandardizados) residuales. 4 Residuos estandarizados.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aqui.
- Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaciadas.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
- El argumento medio a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
- El valor de los residuos/innovaciones de la desviación estándar (sigma) debe ser positiva.
- La longitud de la estación debe ser mayor que uno.
- El argumento de entrada para el parámetro no estacional MA - θ - es opcional y puede ser omitido, en cuyo el componente no estacional MA es incluido.
- El argumento de entrada para el parámetro estacionario MA - θs - es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso no se incluye ningún componente MA estacional.
- La función es adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.
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