SARIMAX_PARAM - Parámetros del Modelo SARIMA

Devuelve un array de celdas para una estimación rápida, óptima (calibrada) o errores std. de los valores de los parámetros del modelo.

Sintaxis

SARIMAX_PARAM ([y], [x], orden, [β], µ, σ, d, [φ], [θ], s, sd, [sφ], [sθ], retorno, maxiter)

[Y]
Obligatorio. Es la reacción AKA, el dato o array la variable dependiente de las series de tiempo (una matriz dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
[X]
Obligatorio. Es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Orden
Opcional. Es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).
Valor Orden
1 Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0 Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).
[β]
Opcional. Son los coeficientes de la matriz de los factores exógenos.
µ
Opcional. Es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, la media es asumida como cero.
σ
Obligatorio. Es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
D
Obligatorio. Es el orden no diferencial no estacional.
[φ]
Opcional. Son los parámetros del modelo componente AR(p): [φ1 , φ2 … φp] (comenzando con el retraso menor (lag)).
[θ]
Opcional. Son los parámetros del modelo componente MA(q): [θ1, θ2 … θq] (comenzando con el retraso menor (lag)).
S
Opcional. Es el número de observaciones por un periodo (Ej. 12 = Anual, 4 = Trimestral).
sD
Opcional. Es el orden diferencial estacional.
[sφ]
Opcional. Son los parámetros del componente del modelo AR estacional AR(PP): [sφ1, sφ2 … sφpp] (comenzando con el retraso menor (lag)).
[sθ]
Opcional. Son los parámetros del componente del modelo MA estacional MA(QQ): [sθ1, sθ2 … sθqq] (comenzando con el retraso menor (lag)).
Retorno
Opcional. Es un switch integrador para seleccionar la salida de la matriz o array: (1 = Estimación Rápida (defecto), 2 = Calibrada, 3 = Errores Estándar).
Valor Retorno
1 Estimación Rápida (no-óptima) de los valores de los parámetros (por defecto).
2 Calibrada (óptima) valores para los parámetros del modelo.
3 Error estándar de los valores de los parámetros.
Maxiter
Opcional. Es el número máximo de iteraciones que se utilizan para calibrar el modelo. Si faltan, se asume por defecto un máximo valor de 100.

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. Cada columna en los factores explicativos en la matriz de entrada (es decir X) corresponde a una variable independiente.
  5. Cada fila en los factores explicativos en la matriz de entrada (es decir X) corresponde a una observadito en-observación.
  6. Observaciones (es decir. filas) con valores faltantes X o Y son asumidos como faltantes
  7. El número de filas de la variable explicativa (X) debe ser a igual al número de filas de la variable respuesta (Y).
  8. SARIMAX_PARAM devuelve un array o matriz de valores (o errores) de los de los parámetros del modelo en el siguiente orden:
    1. $\alpha$ (si se selecciona).
    2. $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_b$.
    3. $\mu$.
    4. $\phi_1,\phi_2,...,\phi_p$.
    5. $\theta_1,\theta_2,...,\theta_q$.
    6. $\Phi_1,\phi_2,...,\phi_P$.
    7. $\Theta_1,\theta_2,...,\theta_Q$.
    8. $\sigma$.
  9. El intercepto o el argumento de entrada del término constante de la regresión es opcional. Si es omite, se asume un valor de cero.
  10. Para el argumento de entrada - ([β]):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente de regresión no es incluido (Ej. solamente SARIMA).
    • El orden de los parámetros define como se pasan los argumentos de entrada los factores exógenos.
    • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o un error de código (Ej. #NUMERO!, #VALOR!, etc.).
  11. El argumento medio a largo plazo (µ) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en ese caso el valor cero es asumido.
  12. Los residuos de la desviación estándar - (σ) - deben ser mayores que cero.
  13. Para los argumentos de entrada - ([φ]) (parámetros del componente AR no estacional):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional AR es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matriz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  14. Para el argumento de entrada - ([θ]) (parámetros del componente no estacionario MA):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional MA es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios MA es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matriz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  15. Para el argumento de entrada - ([sφ]) (parámetros del componente estacionario AR):
    • El argumento de entrada es opcional y pude ser omitido, en ese caso un componente no estacional AR es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matriz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  16. Para el argumento de entrada - ([sθ]) (parámetros del componente estacionario MA):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en ese caso no se incluye ningún componente MA estacional.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros puede tener valores faltantes o errores de código (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.)
    • El orden de los componentes del modelo no estacionarios MA es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matriz con un valor numérico (vs. faltante o error)
  17. El orden integrador no estacionario - (d) - es opcional y puede ser omitido, en este caso d asume un valor cero
  18. El orden integrador estacionario - (sD) - es opcional y puede ser omitido, en este caso sD asume un valor cero.
  19. La duración de la estación - (s) - es opcional y puede ser omitido en este caso se asume un valor cero (Ej. plain ARIMA).
  20. La función fue adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

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Referencias

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