AIRLINE_GUESS - Valores Iniciales para los Parámetros del Modelo

Regresa un array de celdas para el inicio/adivina de forma rápida los parametros del modelo.

Sintaxis

AIRLINE_GUESS ([x], orden, s)

[X]

Obligatorio. es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Orden

Opcional. es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).

Valor	Orden
1	Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0	Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).

S

Obligatorio. Es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s 1).

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aqui.
2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaciadas.
3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
4. AIRLINE_GUESS regresa los parámetros del modelo en el siguiente orden:
1. $\mu$.
2. $\theta$.
3. $\Theta$.
4. $\sigma$.
5. AIRLINE_GUESS establece $\mu$ y $\sigma$ igual al promedio muestral diferenciado (i.e., $Z_t=(1-L)(1-L^s)Y_t$) y la desviación estándar, respectivamente, y establece $\theta = 0$ y $\Theta=0$.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Criterio de información de Akaike.
• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.

Referencias

• James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.