AIRLINE_SIM - Valores Simulados de un Modelo Airline

Calcula los valores simulados fuera de la muestra.

Sintaxis

AIRLINE_SIM ([x], orden, µ, σ, s, θ, θ_s, t, semilla)

[X]

Obligatorio. es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Orden

Opcional. es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).

Valor	Orden
1	Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0	Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).

µ

Opcional. Es el modelo de la media (ej. mu).

σ

Obligatorio. Es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

S

Obligatorio. Es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s 1).a

θ

Opcional. Es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).

θ_s

Opcional. Es el coeficiente del componente estacional MA (ver modelo descriptivo).

T

Obligatorio. Es el tiempo u horizonte de pronóstico (expresados en términos de pasos más allá del final de las series de tiempo).

Semilla

Obligatorio. Es un entero sin signo para configurar el generador de números aleatorios.

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aqui.
2. ARMA_SIM devuelve un despliegue de celdas (array) de un patrón a partir del final de los datos de entrada.
3. El argumento de datos de entrada (es decir últimas observaciones) es opcional. Si es omitido, se asume una serie
4. Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
5. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
6. El argumento medio a largo plazo (media) puede tomar cualquier valor o ser omitido, en cuyo caso se asume el valor de cero.
7. El valor de los residuos/innovación de la desviación estándar (σ) debe ser positiva.
8. La longitud de la estación debe ser mayor que uno.
9. El argumento de entrada para el parámetro no estacional MA - θ - es opcional y puede ser omitido, en cuyo el componente no estacional MA es incluido.
10. El argumento de entrada para el parámetro estacionario MA - θ_s - es opcional y puede ser omitido, en cuyo caso no se incluye ningún componente MA estacional.
11. La función es adicionada en la versión 1.63 SHAMROCK.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Criterio de información de Akaike.
• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.

Referencias

• James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.