Devuelve el valor de un componente de salida del modelo X13ARIMA-SEATS (por ejemplo: tendencia, estacional o irregular).
Sintaxis
X13ASCOMP (X, Orden, modelo,componente, dt)
- modelo
- es un identificador único que designa un modelo X13ARIMA-SEATS (creada mediante el Asistente NumXL X13ARIMA).
- componente
- es el símbolo / clave del componente de salida (0=ajustada de estacionalidad (defecto),1=ciclo de tendencia,2=Componente estacionales finales 3= final irregular).
Valor Descripción 0 Última serie ajustada de estacionalidad (defecto) 1 Último ciclo de tendencia 2 Componente estacionales finales 3 Componente final irregular - dt
- es la fecha de la observación deseada. Si se omite, se devuelve la serie temporal del componente.
Estado
La función X13ASCOMP(.) está disponible empezando con NumXL 1.67 MARTHA.
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las serie de tiempo es homogénea e igualmente espaceada.
- Si el identificador del modelo no es reconocido, X12ACOMP devuelve #VALOR!.
- Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
- Si el valor de fecha es anterior a la fecha de inicio de la serie de entrada, X13ASCOMP devuelve "#VALOR!"
- Si el valor del argumento de componente no es compatible, X13ASCOMP devuelve "#VALOR!"
Ejemplos de Archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- Hamilton, J .D.; Time Series Analysis , Princeton University Press (1994), ISBN 0-691-04289-6
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series John Wiley & SONS. (2005), ISBN 0-471-690740
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