X13ASCOMP - Series de Tiempo de Salida X13ARIMA-SEATS

Devuelve el valor de un componente de salida del modelo X13ARIMA-SEATS (por ejemplo: tendencia, estacional o irregular).

Sintaxis

X13ASCOMP (modelo, componente, dt)

Modelo

Obligatorio. Es un identificador único que designa un modelo X13ARIMA-SEATS (creada mediante el Asistente NumXL X13ARIMA).

Componente

Opcional. Es el símbolo / clave del componente de salida (0 = Ajustada de Estacionalidad (por defecto), 1 = Ciclo de Tendencia, 2 = Componente Estacionales Finales, 3 = Final Irregular).

Valor	Componente
0	Última serie ajustada de estacionalidad (por defecto).
1	Último ciclo de tendencia.
2	Componentes estacionales finales.
3	Componente final irregular.

dt

Opcional. Es la fecha de la observación deseada. Si se omite, se devuelve la serie temporal del componente.

Observaciones

1. El modelo X-13ARIMA-SEATS subyacente se describe aquí.
2. Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
3. Si el identificador del modelo no es reconocido, X12ACOMP devuelve #VALOR!.
4. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
5. Si el valor de fecha es anterior a la fecha de inicio de la serie de entrada, X13ASCOMP devuelve "#VALOR!".
6. Si el valor del argumento de componente no es compatible, X13ASCOMP devuelve "#VALOR!".

Ejemplos de Archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - X-13ARIMA-SEATS.
• X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program.

Referencias

• James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.