X13AS - Definición de un modelo X13ARIMA-SEATS

Devuelve una cadena única para designar el modelo X13ARIMA-SEATS especificado.

Sintaxis

X13AS ([x], orden, inicio, [previos], x13spec)

[X]

Obligatorio. Es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Orden

Opcional. Es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).

Valor	Orden
1	Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0	Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).

Inicio

Obligatorio. Es una serie de números que representan la fecha inicial de datos.

[Previos]

Obligatorio. Son factores de ajuste previos (matriz de celdas de una o de dos dimensiones).

X13Spec

Obligatorio. Es una cadena codificada de JSON- para especificaciones del modelo X-13ARIMA-SEATS.

Observaciones

1. El modelo X-13ARIMA-SEATS subyacente se describe aquí.
2. Las serie de tiempo es homogénea e igualmente espaceada.
3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
4. En el caso de que la serie de tiempo de entrada contenga una o más observaciones intermedias con valores faltantes, X13Spec debe especificar un método para manejar varlores.
5. La serie de tiempo de entrada puede ser de cualquier tamaño pero, debido a su limitación de tamaño en el programa X13AS subyacente del Censo Americano, NumXL usará hasta las 780 observacioes más recientes y adelantará la fecha de inicio de acuerdo a como corresponda.
6. Debido a las limitaciones de longitud de cadena de caracteres en la fórmula de Excel, recomendamos usar una referencia a una celda en su hoja de cálculo, cuyo valor contenga la cadena de caracteres del propio X13Spec.
7. X13AS(.) genera el archivo de especificación (SPC) y todos los archivos de datos y ejecuta el programa x13as subyacente del Censo Americano, solamente cuando detecta el cambio en el modelo o en los archivos de datos.
8. X13AS(.) calcula el identificador de modelo único en función de la dirección de celda absoluta desde la que se llamó a la función.

Ejemplos de Archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - X-13ARIMA-SEATS.
• X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program.

Referencias

• James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.