ARMAX_CHECK - Compruebe los Valores de los Parámetros para la Estabilidad del Modelo

Examina los parámetros del modelo para las restrcicciones de estabiilidad (Ej.estacionalidad, invertibilidad, causalidad, etc.).

Sintaxis

ARMAX_CHECK (µ, σ, [φ], [θ])

µ
Opcional. Es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, la media es asumida como cero.
σ
Obligatorio. Es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
[φ]
Opcional. Son los parámetros del modelo componente AR(p): [φ1 , φ2 … φp] (comenzando con el retraso menor (lag)).
[θ]
Opcional. Son los parámetros del modelo componente MA(q): [θ1, θ2 … θq] (comenzando con el retraso menor (lag)).

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
  3. ARMAX_CHECK examina el modelo para estabilidad: estacionalidad, invertibilidad y causalidad.
  4. Usando el complemento Solver en Excel, puede especificar el valor de retorno ARMAX_CHECK como una restricción para asegurar un modelo ARMA estacionario.
  5. La media a largo plazo pude tomar cualquier valor o ser omitida, en este caso el valor cero es asumido.
  6. Los residuos/innovaciones de la desviación estándar (σ) de ben ser mayores a cero.
  7. Para el argumento de entrada - ([φ]):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR no es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matriz con un valor numérico (vs. faltante o error).
  8. Para el argumento de entrada - ([θ]):
    • El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente MA no es incluido.
    • El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
    • Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
    • El orden del componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en el array con un valor numérico (vs. faltante o error).
  9. La función es adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.

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Referencias

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