Examina los parámetros del modelo para las restrcicciones de estabiilidad (Ej.estacionalidad, invertibilidad, causalidad, etc.).
Sintaxis
ARMAX_CHECK (µ, σ, [φ], [θ])
- µ
- Opcional. Es la media del modelo ARMA (Ej. mu). Si falta, la media es asumida como cero.
- σ
- Obligatorio. Es el valor de la desviación estándar del modelo residual/innovaciones.
- [φ]
- Opcional. Son los parámetros del modelo componente AR(p): [φ1 , φ2 … φp] (comenzando con el retraso menor (lag)).
- [θ]
- Opcional. Son los parámetros del modelo componente MA(q): [θ1, θ2 … θq] (comenzando con el retraso menor (lag)).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
- ARMAX_CHECK examina el modelo para estabilidad: estacionalidad, invertibilidad y causalidad.
- Usando el complemento Solver en Excel, puede especificar el valor de retorno ARMAX_CHECK como una restricción para asegurar un modelo ARMA estacionario.
- La media a largo plazo pude tomar cualquier valor o ser omitida, en este caso el valor cero es asumido.
- Los residuos/innovaciones de la desviación estándar (σ) de ben ser mayores a cero.
- Para el argumento de entrada - ([φ]):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente AR no es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del modelo componente AR es solamente determinado por el orden del último valor en el array o matriz con un valor numérico (vs. faltante o error).
- Para el argumento de entrada - ([θ]):
- El argumento de entrada es opcional y puede ser omitido, en este caso el componente MA no es incluido.
- El orden de los parámetros comienza con el lag más bajo.
- Uno o más parámetros pueden tener valores faltantes o error de códigos (Ej. #NUM!, #VALOR!, etc.).
- El orden del componente MA es solamente determinado por el orden del último valor en el array con un valor numérico (vs. faltante o error).
- La función es adicionada en versión 1.63 SHAMROCK.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
- Wikipedia - Función de verosimilitud.
- Wikipedia - Likelihood principle.
- Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.
Referencias
- James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.
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