AIRLINE_AIC - Criterio de Información de Akaike (AIC) de un Modelo de Airline

Calcula el criterio de información Akaike (AIC) dado por el modelo Airline (corrige a un tamaño pequeño de la muestra).

Sintaxis

AIRLINE_AIC ([x], Orden, µ, σ, s, θ, θ_s)

[X]

Obligatorio. Es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Orden

Opcional. Es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).

Valor	Orden
1	Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0	Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).

µ

Opcional. Es el modelo de la media (ej. mu).

σ

Obligatorio. Es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

S

Obligatorio. Es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde S 1).

θ

Opcional. Es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).

θ_s

Opcional. Es el coeficiente del componente estacional MA (ver modelo descriptivo).

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aqui.
2. Criterio de Información de Akaike (AIC) se describe aquí.
3. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaciadas.
4. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
5. El modelo Airline con orden $s$ tiene 4 parámetros: $\mu\,,\sigma\,\,,\theta\,,\mathit {and} \: \Theta$.
6. El modelo Airline es un caso especial de la multiplicación temporal del modelo ARIMA, y asume de forma independiente y normal los residuos distribuidos con una varianza constante.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - Criterio de información de Akaike.
• Wikipedia - Modelo Autorregresivo de media móvil.

Referencias

1. James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
2. Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.