Devuelve una cadena única para designar el modelo X12-ARIMA especificado.
Sintaxis
X12ARIMA ([x], fecha, período, transformar, cal_reg, outliers, arima, pronóstico, sa_filtro, x11options, x11mode)
- [X]
- Obligatorio. es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
- Fecha
- Obligatorio. Es una serie de números que representan la fecha inicial de datos.
- Período
- Obligatorio. Es el número de observaciones por un periodo (Ej. 12 = Anual, 4 = Trimestral).
- Transformar
- Opcional. Es una opción para transformar los datos antes del análisis (1 = Logaritmo, 2 = Auto (por defecto), 3 = Ninguno). Si falta, se asume automáticamente.
Valor Transformar 1 Logaritmo. 2 Auto (por defecto). 3 Ninguno. - Cal_Reg
- Opcional. Es una serie de opciones para los ajustes de calendario usando regresión ({Días Hábiles = 0/1, pascua = 0/1, Constante = 0/1}). Ver el manual de referencia para más detalles y ejemplos:
Valor Ejemplos de Ajuste de Calendario {0,0,0} TD = 0, Pascua = 0, Constante = 0 (por defecto). {1,0,0} TD = 1, Pascua = 0, Constante = 0. {1,1,1} TD = 1, Pascua = 1, Constante = 1. - Outliers
- Opcional. Es una serie de tipos de valores atípicos para probar y ajustar: {AO = 0/1, LS(Run) = 0/1..N, TC = 0/1, SO = 0/1, Hard-code = 0/1}. Si faltan, no se hace la revisión de los valores atípicos.
Valor Ejemplos de Valores Atípicos {0,0,0,0} AO = 0, LS = 0, TC = 0 (por defecto). {1,1,1,1} AO = 1, LS = 1, TC = 1. {1,4,0,0} AO = 1, LS = 4, TC = 0. - ARIMA
- Opcional. Es la serie de órdenes para el modelo ARIMA ({p, d, q, P, D, Q}). Si cualquier orden es negativa o si todos los valores son ceros, la selección automática se activa.
Valor Ejemplos de ARIMA {0,0,0,0,0,0} p = 0, d = 0, q = 0, P = 0, D = 0, Q = 0 (por defecto selección automática). {-1,1,1,0,1,1} p = 0, d = 0, q = 0, P = 0, D = 0, Q = 0 (selección automática). {0,1,1,0,1,1} p = 0, d = 1, q = 1, P = 0, D = 1, Q = 1. - Pronóstico
- Opcional. Es el número de años para hacer el pronóstico. Si falta, pronóstico= 1 año.
- SA_Filtro
- Opcional. Es una bandera para usar el filtro de ajuste estacional: (1 = X11, 2 = días hábiles y festivos, 3 = Ninguna (por defecto)).
Valor Filtro de Ajuste Estacional 1 X11. 2 Ajuste de días hábiles y festivos. 3 Ninguna (por defecto). - X11Options
- Opcional. Es una opción de ajuste para el filtro X11 (1 = X11 (por defecto), 2 = 3x1, 3 = 3x3, 4 = 3x5, 5 = 3x9, 6 = 3x15, 7 = Estable).
Valor Opciones X11 1 X11 (por defecto). 2 3x1. 3 3x3. 4 3x5. 5 3x9. 6 3x15. 7 X11 Estable. - X11Mode
- Opcional. Es el tipo de descomposición: (Ej. aditivo o multiplicativo) (1 = Multi (por defecto), 2 = Aditivo, 3 = Pseudo-Aditivo, 4 = Logaritmo-Aditivo).
Valor Modo X11 1 Multiplicativo (por defecto). 2 Aditivo. 3 Pseudo-aditivo. 4 Log-aditivo.
Atención
La función X12ARIMA(.) de la version 1.67 es obsoleta: use en su lugar la función X13AS(.).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.
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