X12AFORE - Pronóstico para el Modelo X12-ARIMA

Devuelve el valor de pronóstico y/o límites del intervalo de confianza para el modelo X-12-ARIMA.

Sintaxis

X12AFORE (modelo, paso, retorno)

Modelo

Required. Es un identificador único que el modelo X-12 designa (creado usando el asistente o Wizard NumXL12).

Paso

Optional. Es el desplazamiento del punto de datos de destino más allá del ingreso de la muestra de series de tiempo. Si falta, NumXL asume paso = 1.

Retorno

Optional. Es un número que determina el tipo del valor retornado: 1 (o faltante) = Valor de Pronóstico, 2 = I.C Límite Inferior, 3 = I.C Límite Superior.

Valor	Retorno
1 u omitido	Valor medio pronosticado (por defecto).
2	Límite inferior del intervalo de confianza.
3	Límite superior del intervalo de confianza.

Observaciones

1. El modelo subyacente se describe aquí.
2. Si el identificador del modelo no es válido, función devuelve "#VALOR!".

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

• Wikipedia - X-13ARIMA-SEATS.
• X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment Program.

Referencias

• James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
• Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.