AIRLINE_FORECI - Pronóstico del Intervalo de Confianza del Modelo Airline

Jacquie Nesbitt

20 de octubre de 2016 19:47

Regresa los límites del intervalo de confianza del pronóstico de la media condicional.

Sintaxis

AIRLINE_FORECI ([x], orden, µ, σ, s, θ, θ_s, t, retorno, α)

[X]

Obligatorio. es la serie de datos de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Orden

Opcional. es el orden de tiempo en la serie de datos. (Ej. el primer punto corresponde a la fecha (la más temprana fecha = 1 (por defecto), la más tarde fecha = 0)).

Valor	Orden
1	Ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto).
0	Descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor).

µ

Opcional. Es el modelo de la media (ej. mu)

σ

Obligatorio. Es desviación estándar del modelo residual/innovaciones.

S

Obligatorio. Es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s 1).

θ

Opcional. Es el coeficiente de un componente de modelo no estacionario MA (ver modelo descriptivo).

θ_s

Opcional. Es el coeficiente del componente estacional MA (ver modelo descriptivo).

T

Obligatorio. Es el tiempo u horizonte de pronóstico (expresados en términos de pasos más allá del final de las series de tiempo).

α

Opcional. es un nivel estadístico significativo (Ej. alfa). Si falta o es omitido, un valor de 5% es asumido.

Retorno

Opcional. Si es verdad, regresa límite superior del intervalo de confianza. De lo contrario, regresa a su límite inferior.

Valor	Retorno
0	Límite más bajo de retorno.
1	Límite más alto de retorno.

Advertencia

La función AIRLINE_FORECI(.) ya no funciona como version 1.63: use en su reemplazo la función AIRLINE_FORE(.).

Observaciones

El modelo subyacente se describe aqui.
Las series de tiempo es homogénea e igualmente espaciada.
Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.

Ejemplos de archivos

Enlaces Relacionados

Referencias

James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.