AIRLINE_LLF - Log verosimilitud de un modelo Airline

Calcula la función log-verosimilitud (LLF) dado por el modelo airline.

 

Sintaxis

AIRLINE_LLF(X, Order, mean, sigma, s, theta, theta2)

X Son los datos de series de tiempo univariante (un array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).

Order es el orden de tiempo en una serie de datos (Ej. el primer punto correspondiente a la fecha (la primera fecha=1 (por defecto), la última fecha=0)).

Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha menor) (por defecto)
0 descendiente (el primer punto corresponde a la fecha mayor)

mean es la media (Ej. mu).

sigma es la desviación estándard de los resíduos/innovations del modelo.

s es la longitud de la estacionalidad (expresada en términos de lags, donde s > 1).

theta es el coeficiente de la innovación del primer-lagged (ver el modelo descriptivo).

theta2 es el coeficiente de s-lagged innovación (ver modelo descriptivo)

 

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. La función de probabilidad logarítmica ( LLF ) se describe aquí.
  3. Advertencia: La función AIRLINE_LLF() ya no funciona como version 1.63: use en su reemplazo la función AIRLINE_GOF.
  4. La serie de tiempo es homogénea o distribuída equitativamente.
  5. La serie de tiempo puede incluir valores faltantes (ej. #N/A) en cada extremo.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
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A B C D
Fecha Data    
1/1/2008 -0.300 AIRLINE  
1/2/2008 -1.278 Mean 0.0481
1/3/2008 0.244 theta(1) 0.14
1/4/2008 1.276 theta(2) 0.30
1/6/2008 1.733 Sigma 2.74127
1/7/2008 -2.184 s 2
1/8/2008 -0.234    
1/9/2008 1.095    
1/10/2008 -1.087    
1/11/2008 -0.690    
1/12/2008 -1.690    
1/13/2008 -1.847    
1/14/2008 -0.978    
1/15/2008 -0.774    


  Fórmula Descripción (Resultado)
  =AIRLINE_AIC(Sheet1!$B$2:$B$15;1;$D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5) 65.6 Criterio de información de Akaike (AIC)
  =AIRLINE_LLF(Sheet1!$B$2:$B$15:1$D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5) -25.47 Función Log-Verosimilitud
  =AIRLINE_CHECK($D$3;$D$6;$D$7;$D$4;$D$5) 1 Es el modelo Airline estable?

Ejemplos de archivos

Referencias

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