Devuelve el valor de un componente de salida del modelo ARIMA (Ej. tendencia estacional o irregular).
Sintaxis
X12ACOMP (modelo, paso, componente)
- Modelo
- Obligatorio. Es un identificador único que el modelo X-12 designa (creado usando el asistente o Wizard NumXL12).
- Paso
- Opcional. Es el segmento (Ej. índice) desde el comienzo de los datos de las series de tiempo. Si falta, el paso es asumido a ser 1.
- Componente
- Opcional. Es un identificador del componente de salida (1 = Ajuste Estacional (por defecto), 2 = Ciclo de Tendencia, 3 = Irregular, 4 = Factor Estacional, etc.). Ver el archivo de ayuda para una completa lista de los componentes soportados.
Valor Componente 1 Series Finales estacionalmente ajustadas (d11) (por defecto). 2 Ciclo de tendencia final (d12). 3 Componente final irregular(d13). 4 Factores finales estacionales(d10). 5 Factores de días festivos y comerciales combinados (d18). 6 Factores estacionales días hábiles y comerciales combinados (d16).
Atención
La función X12ACOMP(.) de la version 1.67 es obsoleta: use en su lugar la función X13ASCOMP(.).
Observaciones
- El modelo subyacente se describe aquí.
- Si el identificador del modelo no es válido, función devuelve "#VALOR!".
- Si el valor del paso es mayor que el conjunto de datos de entrada, X12COMP devuelve "#N/A!".
- Si el valor temporal es negativo, X12ACOMP devuelve "#VALOR!".
- Si el valor del argumento componente no es soportado, X12ACOMP devuelve "#VALOR!".
Ejemplos de archivos
Enlaces Relacionados
Referencias
- James Douglas Hamilton; Análisis de series de tiempo; Princeton University Press; 1st edition (Jan 11, 1994), ISBN: 691042896.
- Tsay, Ruey S.; Analysis of Financial Time Series; John Wiley & SONS; 2nd edition (Aug 30, 2005), ISBN: 0-471-690740.
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