Modelado ARCH/GARCH

Explore nuestros artículos técnicos centrados en capturar la dinámica de la volatilidad de los datos de series de tiempo utilizando el modelado de tipo ARCH/GARCH. Estas notas, derivadas de nuestras clases sobre series de tiempo, se actualizan periódicamente con nuevas ideas y observaciones. Las utilizamos para abordar de forma eficaz los retos de desarrollo y las cuestiones relacionadas con el soporte de productos.