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Notas Técnicas

Originalmente hemos compuesto estas notas técnicas después de sentarnos en una clase de análisis de series de tiempo. A lo largo de los años, hemos mantenido estas notas y añadido nuevos conocimientos, observaciones empíricas e intuiciones adquiridas. A menudo volvemos a estas notas para resolver problemas de desarrollo y / o para tratar adecuadamente un asunto de soporte de producto.

Preparación de datos

  • La Estacionalidad
  • Homogeneidad
  • Concentración de Valores
  • Valor Atípico (Outlier)
  • Valores Faltantes

Estadística descriptiva

  • KDE – Método De Plug-In Directo
  • Introducción a la Optimización de KDE
  • Una historia sobre el correlograma
  • Las entradas y salidas del histograma
  • ¿Por qué la ACF tiene tres métodos de cálculo diferentes para estimar ACF?

Prueba estadística

  • Prueba Dickey-Fuller Aumentada
  • ARCH Prueba Explicada

Suavizar

  • Parte I - Métodos Distintos de Suavizado
  • Parte II - Auto-Calibrar Parámetros de Suavización
  • Parte III - Encontrando Valores Iniciales Óptimos para Suavizado
  • Análisis de Tendencias para Datos de Series de Tiempo

Precisión del Pronóstico

  • Encuesta de Medidas de comportamiento de pronóstico

Modelado

  • Efectos de calendario
  • Patrones Desconectados
  • Entendiendo distintas bondades de ajuste
  • Pronóstico Hacia Atrás

Modelado ARMA/ARIMA

  • Modelo de promedio móvil (MA o MM)
  • Modelo Autorregresivo (AR)
  • ARMA Desconectado
  • ARIMA al Rescate
  • X12-ARIMA Soporte con NumXL

Análisis GARCH

  • Entendiendo la volatilidad ponderada exponencial (EWMA)
  • Volatilidad 1: Lo Básico
  • Volatilidad 2: Modelado de volatilidad futura
  • Volatilidad 3: Autoregresivo con heterocedasticidad condicional (ARCH)

Factor de Análisis

  • Error de pronóstico de regresión lineal múltiple (RLM o MLR)

Análisis Espectra

  • Cálculo De La Relación Señal/Ruido Usando DFT
  • Transformada Discreta de Fourier (DFT, por sus siglas en inglés) - Representación Trigonométrica
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