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Análisis de Portafolio

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Analice la cartera para determinar la varianza y la covarianza de los rendimientos, simule la correlación de activos, calcule el valor en riesgo (VaR) de la cartera.

  • NxVaR – Calcula el portafolio de valor de riesgo (VaR)
  • NxDWS – Calcula la desviación a la baja
  • NxCVaR – Calcula el Valor en Riesgo Condicional
  • NxCAPM – Calcula el Modelo de Fijación de Precios de Activos Beta (CAPM)
  • NxCalmar – Calcula la Proporción de Calmar
  • NxSharpe – Calcula la relación de Sharpe
  • NxMCR – Calcula el Índice de Captura de Mercado Ascendente/Descendente
  • NxJensen – Calcula la Medida de Jensen (Alfa)
  • NxMDD – Calcula la Reducción Máxima
  • NxCAGR – Calcula la Tasa de Crecimiento Anual
  • NxTreynor – Calcula la Relación de Treynor
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