Análisis de Portafolio
Analice la cartera para determinar la varianza y la covarianza de los rendimientos, simule la correlación de activos, calcule el valor en riesgo (VaR) de la cartera.
- NxVaR – Calcula el portafolio de valor de riesgo (VaR)
- NxDWS – Calcula la desviación a la baja
- NxCVaR – Calcula el Valor en Riesgo Condicional
- NxCAPM – Calcula el Modelo de Fijación de Precios de Activos Beta (CAPM)
- NxCalmar – Calcula la Proporción de Calmar
- NxSharpe – Calcula la relación de Sharpe
- NxMCR – Calcula el Índice de Captura de Mercado Ascendente/Descendente
- NxJensen – Calcula la Medida de Jensen (Alfa)
- NxMDD – Calcula la Reducción Máxima
- NxCAGR – Calcula la Tasa de Crecimiento Anual
- NxTreynor – Calcula la Relación de Treynor